第一屆「槓你老師」小組 招募測驗
如果你對於槓桿投資的計算原理有興趣，歡迎參加測驗。

整體需5-30分鐘，可以使用任何輔助工具，包括計算機和網路資料(最下方有cheat sheet)。
計算部分，暫不考慮期貨正逆價差、管理費用、心理因素、無風險利率......等。


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1. 請問你有哪些擅長的領域？  (第一題至少填一下吧，哈..)
2. 請簡述你Coding的技能，以及任一款Python的回測框架。
3. 請簡述你時間序列分析的技能，並擇一介紹 ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH。
4. 請簡述你對波動率領域的了解，並介紹一個(非常數)波動率模型。
5. 請簡述你其它的專長 (例如: 整理資料/ 蒐集資料/數學 /打字 )
6.  對於以下計算問題，請使用這些數據。(皆為年化。)

股票報酬: 20%
股票報酬標準差: 20%
債券報酬: 10%
債券報酬標準差: 5%
股債相關係數: -0.5
6A.
股:債=9:1，槓桿倍率1.0 (總曝險100%)
則組合報酬、標準差和Sharpe? 
6B.
股:債=4:6，槓桿倍率1.5 (總曝險150%)
則組合報酬、標準差和Sharpe?
6C.
股和債若有最佳配置的Sharpe，且總曝險100%，則配置比例為何?
7. 對於以下計算問題，請使用這些數據。(皆為日化。)

股票日算術平均報酬: 0.046%
股票報酬標準差: 1.141%
債券日算術平均報酬: 0.028%
債券報酬標準差: 0.708%
股債相關係數: -0.19

7A. 一個投資組合中有股債雙資產，請問使用兩個資產各自的LETF，以標準差和報酬畫出的「效率前緣」，是什麼線？ (提示: 效率前緣不是資本配置線。）

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7B.

定義: 最佳槓桿率使投資組合有最大報酬。

請問股票LETF最佳槓桿率為何?
此倍率下，長期報酬(252天或1年)是多少？

請問債券LETF最佳槓桿率為何?
此倍率下，長期報酬(252天或1年)是多少？

7C.
投資組合中有股債雙LETFs。

求最佳配置比例為何?
各自的最佳槓桿率為何?
此比例和倍率下，長期報酬(252天或1年)是多少？
8. 請舉出三個 0050正二 非最佳選擇的合理原因。
9. 假設報酬為常態分佈，「長期下」哪個問題最嚴重？ 
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10. 假設原指數報酬為常態分佈，請問LETFs偏度不可能為何？
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11. 請留下聯絡方式。(FB/IG/DC/Line/Email)
我們可能進一步聯絡你，當然你不想留也沒關係。
Cheat sheet: 雙資產投資組合
Cheat sheet: 單資產LETF
Cheat sheet: 雙LETF最佳配置比例
Cheat sheet:
報酬normal，價格lognormal
價格的第三階矩(偏度)
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