2. Aspectos básicos del riesgo de crédito

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Para estimar el precio de una operación se tomará como referencia la suma de:

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Pérdida esperada, retribución del capital necesario y la estimación de costes operativos internos.

Probabilidad de mora, severidad y exposición.

Pérdida inesperada y pérdida esperada.

Pérdida inesperada, severidad y pérdida esperada.

Cuando analizamos una operación con particulares, la ratio de devolución DTI se define como:

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El tanto por ciento que representan los compromisos de pago anuales de los potenciales prestatarios, respecto de sus ingresos anuales netos recurrentes, de manera que se estima que un valor por encima del 35% - 40 % ya empieza a ser una ratio elevada.

El tanto por ciento que deben cubrir con garantías personales los avalistas de una operación.

El tanto por ciento a pignorar como garantía de la cantidad solicitada. Dicho tanto por ciento se establece por tablas internas de cada entidad.

El tanto por ciento de capacidad de ahorro de una familia.

En términos generales, la FEIN (Ficha Europea de Información Normalizada), que tendrá la consideración de oferta vinculante para la entidad de crédito, incluye:

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El cuadro de amortización de las cuotas a pagar en distintos escenarios, si la operación se formaliza con tipo de interés variable con una moneda distinta al euro.

La información general de las características de una hipoteca, con independencia del propio solicitante.

La información personalizada de la hipoteca con datos como el importe, moneda y duración del préstamo, tipos de interés, cuotas, comisión y cláusulas de reembolso anticipado, así como una simulación sobre las fluctuaciones que pueden surgir si se firma en una divisa distinta al euro (y que el banco debe actualizar de forma periódica).

Únicamente, los datos sobre cláusulas (de vencimiento anticipado, por ejemplo) e índices de referencia y el diferencial sobre éstos.

Para determinar la pérdida esperada, ¿cuáles son las 3 variables en qué debemos fijarnos?

Examen 2021

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PERDIDA ESPERADA = PROBABILIDAD DE MORA(%) * EXPOSICIÓN(€) * SEVERIDAD(%).

PERDIDA ESPERADA = PROBABILIDAD DE MORA(%) * EXPOSICIÓN(€) * TIPO DE INTERÉS(%).

PERDIDA ESPERADA = PROBABILIDAD DE MORA(%) * SEVERIDAD(€) * TIPO DE INTERÉS(%).

PERDIDA ESPERADA = TIPO DE INTERÉS (%) * EXPOSICIÓN(€) * SEVERIDAD(%).

La nueva Ley del crédito inmobiliario entró en vigor a partir del:

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1 de enero de 2019 para todas las nuevas escrituras.

16 de junio de 2019, sin carácter retroactivo.

16 de junio de 2019, con carácter retroactivo a 1 de enero de 2019.

20 junio de 2018, fecha en la que se aprobó y publicó en el BOE.

Una cartera es rentable si...

Examen 2021

1 point

El porcentaje de fallidos es inferior al índice aceptado como normal. Para conseguir seguridad, hay que controlar el nivel de riesgo de cada operación.

Ofrece liquidez adecuada y sus riesgos pueden transformarse en dinero en un plazo razonable, suficiente para atender los reintegros de los depositantes de la entidad.

Los rendimientos que produce (intereses y comisiones) cubren los costes de las operaciones, ofreciendo un margen suficiente para cumplir con los requerimientos de retribución del capital determinados por el Consejo de Administración de la Entidad.

Presenta beneficios para la oficina, con independencia del margen que ello pueda suponer.

Definimos como Pérdidas esperadas las que se corresponden a las estimadas en términos medios que esperamos se produzcan en cada una de las operaciones crediticias otorgadas en un plazo determinado (por lo general 90 días). La medición de estas pérdidas es el producto de tres variables:

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Pérdida inesperada, Costes de Gestión y Consumo de capital.

Costes de Gestión, Severidad y Consumo de capital.

Probabilidad de mora, Exposición y Severidad.

Probabilidad de mora, Costes de Gestión y Severidad.

Cuando, para minimizar el riesgo, afirmamos que la decisión de conceder un riesgo debe basarse en una convicción razonable del buen fin de la operación, estamos refiriéndonos al criterio de:

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Liquidez.

Rentabilidad.

Seguridad.

Operatividad.

La cartera de riesgos de una entidad estará bien gestionada cuando tenga Seguridad, Rentabilidad y Liquidez. Atendiendo a estos criterios, se entiende que una cartera de riesgos es rentable si:

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Los rendimientos que produce (intereses y comisiones) cubren parte de los pagos a realizar por la oficina en donde se ha aprobado la operación.

Se recupera siempre el capital, con independencia de que se hayan pagado todas las comisiones relacionadas con la operación de crédito.

La medición de las pérdidas esperadas es el producto de las siguientes variables:

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No responde a ningún producto. Es fruto únicamente del incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones de pago de cada una de las cuotas del préstamo.

Porcentaje de riesgo bancario cubierto por garantías reales y el importe total de la operación atendiendo al número de años para su amortización.

Porcentaje de riesgo bancario y probabilidad de mora.

Probabilidad de mora, exposición y severidad.

La relación crediticia entre la entidad y el cliente se inicia:

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Cuando el cliente presenta una solicitud de crédito.

Cuando la entidad aprueba o deniega la solicitud de crédito del cliente.

Desde el mismo momento en que una persona es cliente de la entidad.

A partir de la aprobación del crédito solicitado.

En una operación de riesgo, si nos fijamos en el aspecto de rentabilidad...

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La decisión de conceder la operación, será siempre segura conforme al buen fin de la operación.

Los ingresos que se generen pueden ser insuficientes para cubrir el capital invertido en la operación, siempre que el cliente contrate un plan de pensiones.

Lo más importante son las compensaciones que se acuerden con el cliente.

Los ingresos que se generen deben retribuir suficientemente al capital invertido en la operación.

En toda operación de riesgo activo, resulta primordial ver y entender la correcta finalidad de la operación y su coherencia. Para ello debemos...

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Analizar la finalidad, fuente de financiación, importe y plazo de amortización.

Estudiar el porcentaje de fallidos que existe en el sector del cliente que nos hace la petición.

Analizar los ingresos que la operación nos aporte.

Estudiar la rentabilidad y liquidez que nos ofrece la operación.

Una cartera de riesgos ofrece liquidez adecuada siempre que...

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Sea rentable y no presente fallidos o, éstos sean en un porcentaje inferior al índice aceptado por la Dirección.

Sus ingresos puedan transformarse en dinero en un plazo razonable, suficiente para atender los reintegros de los depositantes de la entidad.

El porcentaje de fallidos es inferior al índice aceptado por la Dirección.

Los rendimientos que produce cubren los costes de las operaciones.

¿Qué documentos tienen que aportar las entidades en la fase precontractual, según la nueva ley del crédito inmobiliario?

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FEIN y FIPER

FIAE

FIPER y FIAE

FEIN y FIAE

Las operaciones de riesgo de una entidad deben atender a los siguientes criterios para minimizar dicho riesgo:

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Seguridad en el solicitante y garantías que aporte.

Seguridad, rentabilidad y liquidez.

Rentabilidad y liquidez.

Seguridad, rentabilidad y garantías aportadas.

¿A partir de qué ecuación podemos obtener el RAROC?

1 point

Ingresos - Costes de gestión + pérdida esperada / Consumo de capital

Ingresos - Costes de gestión - pérdida esperada / Consumo de capital

Costes de gestión + pérdida esperada / Consumo de capital

Pérdida inesperada - Costes de gestión + Ingresos / Consumo de capital

¿Cuáles son los criterios que debe atender una entidad en una operación de riesgo para minimizar dicho riesgo?

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Seguridad, Rentabilidad y Liquidez

Solvencia y capacidad de devolución del cliente.

Los más importantes son las garantías reales y/o personales que pueda aportar el cliente.

Rentabilidad, Plazo de devolución y Garantías reales.

En el campo crediticio de los profesionales y empresarios individuales, para ver y entender la correcta finalidad de la operación, es muy importante ver la coherencia que existe entre los siguientes aspectos:

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Finalidad, importe, fuente de financiación y plazo de amortización.

Finalidad y garantías aportadas.

Lo primordial es que el cliente aporte garantías suficientes para que en caso de incobrabilidad se pueda recuperar la pérdida.

Plazo de amortización y las garantías aportadas.

La ratio de devolución (DTI) se define como…

Examen 2021

1 point

El tanto por ciento que representan los compromisos de pago anuales de los potenciales prestatarios, respecto de sus ingresos anuales netos recurrentes.

El tanto por ciento que representan los ingresos anuales netos recurrentes respecto de sus compromisos de pago anuales de los potenciales prestatarios.

El tanto por ciento que representan los compromisos de pago anuales de los potenciales prestatarios, respecto de sus ingresos anuales brutos recurrentes.

El tanto por ciento que representan los ingresos netos respecto al conjunto de obligaciones ya contraídas.

Las pérdidas inesperadas son:

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Aquellas que se corresponden a las estimadas en términos medios que esperamos se produzcan en cada una de las operaciones crediticias otorgadas en un plazo determinado.

Las que se corresponden al producto de la probabilidad de mora, la exposición y la severidad.

Aquellas, producto de situaciones de mercado, de coyuntura económica mundial y de factores externos que se cubren con recursos propios de la entidad y se estima mediante modelos matemáticos.

Aquellas, producto de situaciones de mercado, de coyuntura económica mundial y de factores externos que se cubren con recursos ajenos de la entidad y se estima mediante modelos matemáticos.

Las actividades de la relación crediticia entre el cliente y la entidad se agrupan en dos fases:

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Fase de concesión y fase de vigencia.

Fase de estudio y fase de concesión.

Fase de estudio y fase de seguimiento una vez concedido.

Fase de estudio y fase de formalización.

La primera etapa de la fase de la vigencia es:

1 point

La solicitud por parte del cliente.

El estudio de la operación.

La formalización de la operación.

La presentación de la contraoferta por parte de la entidad.

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