12. Mercados de derivados
Sign in to Google to save your progress. Learn more
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
1 point
Supongamos que una empresa desea garantizarse una tasa de interés “dentro de 6 meses para 3 meses” para un préstamo de 3 millones de euros. Y para ello compra un FRA (6/9) al 2 %. Supongamos que al cabo de los 6 meses la tasa de interés para operaciones a 3 meses esté en el 2,5 %. ¿Qué le sucederá en la liquidación del FRA? *
Examen 2021
1 point
Required
¿Quién persigue beneficiarse de las ineficiencias en los mercados, dando liquidez al sistema?  
1 point
Si una empresa que va a contraer un préstamo de 10 millones de euros, quiere asegurarse un tipo de interés dentro de 2 meses para un período de 3 meses, ¿qué puede hacer?
1 point
Una empresa cuya materia prima es cobre, tiene expectativas de que el precio del cobre suba, ¿qué podría hacer para cubrir ese riesgo? *
Examen 2021
1 point
Required
Un cliente (operador 1), que desea endeudarse a tasa variable, tiene las siguientes cotizaciones: a tasa variable, euribor+0,6% y a tasa fija 1,8%. Otro cliente (operador 2), que desea endeudarse a tasa fija, tiene las siguientes cotizaciones: a tasa variable, euribor +1,5% y a tasa fija 3,8%. Se ve la posibilidad de realizar un SWAP entre ellos que les da al final las posiciones de ganancia en el tipo de tasa que desea cada uno (variable y fija respectivamente) de 0,8% para el operador 1 y de 0,3% para el operador 2. ¿Qué SWAP realizó el operador 1?
1 point
Los productos OTC más utilizados son (señale la incorrecta):
1 point
Si el comprador o tenedor de la opción puede ejercer su derecho en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se dice que la opción es:
1 point
¿Qué tipo de perfiles de clientes hay en el mercado de derivados?
1 point
La posición ideal para especuladores que quieren especular a la baja, limitando el riesgo a la prima pagada, escogerán:
1 point
Supongamos que una empresa desea garantizarse una tasa dentro de 3 meses (noventa días) para 6 meses (180 días) en relación con un préstamo de 300.000,00 €. Para ello contrata una operación "FRA" en la que establece la tasa garantizada en dicho contrato "FRA" en el 2%. Suponiendo que al cabo de los 3 meses la tasa de interés para operaciones a 6 meses estará en el 3%, el resultado de esta operación "FRA" es de: NOTA: realizar los cálculos intermedios redondeando a cuatro decimales y los finales redondeando a dos decimales.)
1 point
El valor intrínseco de una opción de compra es el resultado de:
1 point
En el caso de “la venta” de una opción de venta (Venta de una “put”), señale la afirmación correcta:
1 point
Principalmente, ¿qué riesgo se pretende cubrir con los instrumentos derivados?
1 point
Submit
Clear form
This form was created inside of SIB. Report Abuse
Google Forms