Módulo I – Fundamentos de Estatística e Finanças

Capitalização simples e composta. Valor presente e valor futuro. Taxa nominal e taxa real de juros. Atualização monetária. Taxa efetiva de juros. Tipos de variáveis. Distribuições de frequência. Medidas de posição. Medidas de dispersão. Variância e desvio padrão. Medidas de assimetria. Medidas de associação. Covariância. Correlação. Distribuição conjunta. Associação entre variáveis qualitativas. Associação entre duas variáveis quantitativas.

Módulo II – Estatísticas de Risco, Retorno e Correlação

Estatísticas de retorno. Retorno monetário vs. retorno percentual. Retorno médio. Média geométrica vs. média aritmética. Retorno acumulado. Fontes do risco financeiro. Estatísticas de risco. Medidas de associação. Covariância e Correlação. Mercados eficientes. Retorno esperado, variância e covariância. Teoria das carteiras. Retorno esperado de uma carteira. Variância e desvio padrão de uma carteira. Efeitos da diversificação. Risco sistemático e risco não sistemático. Fronteira eficiente. Relação entre risco e retorno esperado. Carteira de variância mínima.

Módulo III – Variáveis Aleatórias

Variáveis aleatórias discretas. Variáveis aleatórias contínuas. Distribuições de probabilidade. Distribuição uniforme. Distribuição normal. Inferência estatística. Intervalos de confiança. Testes de hipóteses. Risco como dispersão. Quantis. Value at Risk.  

Módulo IV – Regressão Linear 

Regressão linear. Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM). Estimativa e interpretação do beta.